Actions (delta)

Un delta est défini comme étant la variation du prix d'une option lorsque son sous-jacent varie d'un euro. S'il s'agit d'une option d'achat, encore appelée un call, le delta est toujours positif, il varie entre 0 et 1. Quand il est question d'une option de vente ou put, un delta négatif (-1 à 0) est enregistré.