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Le MAX DRAWDOWN correspond à un indicateur de gestion de risque. De ce fait, c’est un indicateur particulièrement utile afin de déterminer une perte maximale enregistrée au cours d’une période précise et sur un portefeuille. C’est une façon de mesurer votre prise de risque et de vérifier si votre stratégie de trading est efficace.
Pour faire simple, lorsque la valeur du MAX DRAWDOWN est faible, cela signifie que vous avez opté pour une bonne stratégie de trading. Le MAX DRAWDOWN peut alors être vu comme la plus mauvaise performance qu’un investisseur pourrait réaliser s’il avait suivi minutieusement vos trades.
Néanmoins, il faut modérer cet indicateur, car les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Voilà pourquoi il s’agit d’une estimation sur une perte latente maximale si vous aviez un investisseur à vos côtés.
Concernant la formule de calcul, elle est la suivante :
MAX DRAWDOWN = ( Vmax – Vmin) / Vmax.
Vmax correspond à la valeur maximale du compte avant de connaître la plus forte baisse.
Vmin correspond à la valeur minimale du compte après la plus grande baisse constatée, mais avant la formation d’une hausse maximale.
Imaginons que vous gériez un portefeuille avec une valeur initiale de 1000 €. Celui-ci a connu une hausse jusqu’à 1500 €et une baisse à 900 €. Ensuite, votre portefeuille a de nouveau été évalué à1200 € avant de retomber à 800 € pour atteindre une valeur finale de 1600 €.
Ainsi, la baisse la plus forte que vous avez observée sur cette même période sera de 700 €, c’est-à-dire 1500 € -800 €.Dans ce cas précis, le MAX DRAWDOWN sera donc de 700 / 1500 = 46.67%.
Le MAX DRAWDOWN vous indique que vous auriez pu perdre 46.67 pour cent de la valeur de votre portefeuille avant d’atteindre une performance positive.